Formado em literatura e teatro inglês, optou pela carreira de ator e recebeu uma bolsa na American Musical and Dramatic Academy de Nova York. De volta a Londres, atuou em espetáculos teatrais no Battersea Arts Centre, The Finborough, West yorkshire Playhouse e Birmingham Repertory Theatre. Entre uma peça e outra, em Londres, Nicholls trabalhava como vendedor na rede de livrarias Waterstone's, em Notting Hill. Após trabalhos freelance, conseguiu emprego como leitor de peças e pesquisador da BBC Radio Drama, o que o levou á edição de roteiros na London Week Television e na Tiger Aspect Productions. Nessa época, começou a escrever e adaptou a peça de Sam Shepard, Simpatico, que se tornou um filme estrelado por Sharon Stone e Nick Nolte, em 1999. Ao longo de sua notável carreira de roteirista, recebeu duas indicações ao BAFTA. Além de Um dia,publicou romances Starter For Ten Understudy.